Moving Averages: Strategies 13 Von Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Verschiedene Investoren verwenden gleitende Durchschnitte aus verschiedenen Gründen. Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als Vertrauensbauer verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt, gut präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - Einbeziehung in Ihre Trading-Stil ist bis zu Ihnen Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt. Die grundlegendste Art von Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes von einer Seite eines gleitenden Durchschnitts bewegt und schließt auf der anderen. Preisübergänge werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren und können als Basiseintrags - oder Ausstiegsstrategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unter einem gleitenden Durchschnitt den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von den Händlern als Signal verwendet werden, um bestehende Longpositionen auszuschließen. Umgekehrt kann eine Nähe über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends vorschlagen. Die zweite Art der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt einen langfristigen Durchschnitt durchquert. Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu ermitteln, dass sich die Dynamik in einer Richtung verschiebt und dass sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Mittelwert über dem Langzeitdurchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Triple Crossover und das Moving Average Ribbon Zusätzliche gleitende Durchschnitte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die Fünf-, 10- und 20-Tage-Gruppendurchschnitte auf ein Diagramm platzieren und warten, bis der Fünf-Tage-Durchschnitt durch die anderen übergeht, ist dies in der Regel das primäre Kaufzeichen. Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt über den 20-Tage-Durchschnitt zu überqueren wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Durchschnitte, wie sie in der Triple-Crossover-Methode gesehen wird, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu beurteilen und die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Trend fortsetzen wird. Das ist die Frage: Was würde passieren, wenn man sich bewegte Durchschnitte hinzufügt Manche Leute argumentieren, dass wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann müssen 10 oder mehr noch besser sein. Dies führt uns zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, werden viele gleitende Durchschnitte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn alle gleitenden Mittelwerte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend stark sein. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und in die entgegengesetzte Richtung gehen. Die Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde Bedingungen entfällt auf die Anzahl der Zeiträume, die in den gleitenden Durchschnitten verwendet werden. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume sind, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen. Eines der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-tägigen gleitenden Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum letzten Durchschnitt von 200 hinzu. Diese Art von Durchschnitt ist gut, um langfristige Trendsreversals zu identifizieren. Filter Ein Filter ist eine Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um das Vertrauen zu einem bestimmten Handel zu erhöhen. Zum Beispiel können viele Investoren wählen, bis eine Sicherheit über einen gleitenden Durchschnitt hinausragt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie einen Auftrag vergeben. Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Crossover gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. Der Nachteil über die Vermeidung von Filtern zu viel ist, dass einige der Gewinn aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie das Boot verpasst. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit abnehmen, da Sie ständig die Kriterien für Ihren Filter anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Sachen, um heraus zu achten, wenn das Filtern sein einfach ein zusätzliches Werkzeug, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beinhaltet, wird als Umschlag bezeichnet. Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Bands um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel, in der Tabelle unten, wird ein 5 Umschlag um einen 25-Tage gleitenden Durchschnitt platziert. Händler werden diese Bands sehen, um zu sehen, ob sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstands fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft die Richtung nach dem Annähern einer der Ebenen umkehrt. Ein Preis über die Band hinaus kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und die Händler werden auf eine Umkehrung zum Mitteldurchschnitt hinweisen. Bollinger Bands Bollinger Bands ist ein technisches Analyse-Tool, das von John Bollinger in den 1980er Jahren erfunden wurde, und ein Begriff, der von ihm im Jahr 2011 eingetragen wurde 1 Nach dem Konzept der Handelsbänder können Bollinger Bands und die dazugehörigen Indikatoren160 b und Bandbreite verwendet werden, um die Hoheit oder die Lowness des Preises im Vergleich zu früheren Trades zu messen. Bollinger Bands sind eine Volatilitätsanzeige ähnlich dem Keltner Kanal. Bollinger Bands bestehen aus: Typische Werte für N und K sind 20 bzw. 2. Die Standardwahl für den Durchschnitt ist ein einfacher gleitender Durchschnitt. Aber andere Arten von Durchschnittswerten können nach Bedarf eingesetzt werden. Exponentielle gleitende Durchschnitte sind eine gemeinsame zweite Wahl. Anmerkung 1 Normalerweise wird der gleiche Zeitraum sowohl für das mittlere Band als auch für die Berechnung der Standardabweichung verwendet. Anmerkung 2 Zweck Bearbeiten Der Zweck von Bollinger Bands ist es, eine relative Definition von Hoch und Tief zu liefern. Definitionsgemäß sind die Preise am oberen Band hoch und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann bei der rigorosen Mustererkennung helfen und ist nützlich, um Preismaßnahmen mit der Aktion von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. 3 Indikatoren aus Bollinger Bands Edit Im Frühjahr 2010 stellte John Bollinger drei neue Indikatoren auf Basis von Bollinger Bands vor. Sie sind BBImpulse, die die Preisänderung als Funktion der Bänder, prozentuale Bandbreite (b), die die Breite der Bänder über die Zeit normalisiert, und die Bandbreite delta, die die wechselnde Breite der Bänder quantifiziert, misst. B (ausgeprägter Prozentsatz b) ergibt sich aus der Formel für Stochastik und zeigt, wo der Preis in Bezug auf die Banden liegt.160 b entspricht 1 am oberen Band und 0 am unteren Band. Schreiben Sie oberes BB für die obere Bollinger Band, lowerBB für die untere Bollinger Band und zuletzt für den letzten (Preis) Wert: b (letzte 8722 lowerBB) (upperBB 8722 lowerBB) Bandbreite sagt, wie weit die Bollinger Bands auf normalisierter Basis sind. Schreiben der gleichen Symbole wie zuvor und MiddleBB für den gleitenden Durchschnitt oder mittlere Bollinger Band: Bandbreite (oberes BB 8722 lowerBB) middleBB Mit den Default-Parametern eines 20-Perioden-Rückblicks und Plusminus zwei Standardabweichungen ist die Bandbreite gleich viermal so 20-Perioden-Variationskoeffizient Verwendungen für160 b umfassen Systemaufbau und Mustererkennung. Verwendungen für Bandbreite beinhalten die Identifizierung von Chancen, die sich aus relativen Extremen in der Volatilität und Trendkennung ergeben. Interpretation Edit Die Verwendung von Bollinger Bands ist bei den Händlern sehr unterschiedlich. Einige Händler kaufen, wenn der Preis die untere Bollinger Band berührt und beendet, wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt in der Mitte der Bands berührt. Andere Händler kaufen, wenn der Preis über die obere Bollinger Band bricht oder verkaufen, wenn der Preis unter die untere Bollinger Band fällt. 4 Darüber hinaus ist die Verwendung von Bollinger Bands nicht auf Aktienhändler beschränkt. Optionen Trader, vor allem implizite Volatilität Trader, oft verkaufen Optionen, wenn Bollinger Bands sind historisch weit auseinander oder kaufen Optionen, wenn die Bollinger Bands sind historisch eng beieinander, in beiden Fällen zu erwarten Volatilität, um auf das durchschnittliche historische Volatilitätsniveau für die Aktie zurückzugreifen. Wenn die Bänder dicht beieinander liegen, wird eine Periode geringer Volatilität angezeigt. 5 Umgekehrt wird bei einer Ausweitung der Bands eine Erhöhung der Preisminderungsvolatilität angezeigt. 5 Wenn die Bänder nur eine leichte Steigung haben und etwa parallel für eine längere Zeit drucken, wird der Preis im Allgemeinen gefunden, um zwischen den Bändern wie in einem Kanal zu oszillieren. Händler sind oft geneigt, Bollinger Bands mit anderen Indikatoren zu verwenden, um Preisaktionen zu bestätigen. Insbesondere wird die Verwendung eines Oszillators wie Bollinger Bands oft mit einem Nicht-Oszillator-Indikator wie Diagrammmustern oder einer Trendlinie gekoppelt. Wenn diese Indikatoren die Empfehlung der Bollinger-Bands bestätigen, wird der Händler eine größere Überzeugung haben, dass die Bands eine korrekte Preiswirkung in Bezug auf die Marktvolatilität vorhersagen. Wirksamkeit Bearbeiten Verschiedene Studien zur Wirksamkeit der Bollinger Band Strategie wurden mit gemischten Ergebnissen durchgeführt. Im Jahr 2007 veröffentlichten Lento et al. Eine Analyse mit einer Vielzahl von Formaten (verschiedene gleitende durchschnittliche Zeitskalen und Standardabweichungsbereiche) und Märkte (z. B. Dow Jones und Forex). 6 Die Analyse der Trades, die ein Jahrzehnt ab 1995 umfasste, zeigte keinen Beweis für die Konsistenzleistung über den Standard-Buy-and-Hold-Ansatz. Die Autoren haben jedoch festgestellt, dass eine einfache Umkehr der Strategie (contrarian Bollinger Band) positive Renditen in einer Vielzahl von Märkten produzierte. Ähnliche Ergebnisse wurden in einer anderen Studie gefunden, die zu dem Schluss kam, dass die Bollinger-Band-Handelsstrategien auf dem chinesischen Markt wirksam sein können: Schließlich finden wir signifikante positive Renditen auf Kaufgeschäfte, die durch die konträre Version der gleitenden durchschnittlichen Crossover-Regel, dem Kanal, erzeugt wurden Breakout-Regel und die Bollinger Band Handelsregel, nach Abrechnung von Transaktionskosten von 0,50 Prozent. 7 (Durch die konträrische Version bedeuten sie den Kauf, wenn die konventionelle Regel den Verkauf verlangt und umgekehrt.) Ein Papier von 2008 nutzt Bollinger Bands bei der Prognose der Zinsstrukturkurve. 8 Unternehmen wie Forbes deuten darauf hin, dass die Verwendung von Bollinger Bands eine einfache und oftmals effektive Strategie ist, aber Stop-Loss-Aufträge sollten verwendet werden, um Verluste aus Marktdruck zu mindern. 9 Statistische Eigenschaften Bearbeiten Sicherheitspreisrenditen haben keine statistische Verteilung bekannt. Normal oder sonst sind sie bekanntermaßen fette Schwänze. Verglichen mit einer normalen Verteilung. 10 Die Stichprobengröße, die typischerweise verwendet wird, ist zu klein für Schlussfolgerungen, die aus statistischen Techniken abgeleitet werden, wie dem zentralen Grenzsatz, um zuverlässig zu sein. Solche Techniken erfordern in der Regel die Probe unabhängig und identisch verteilt, was nicht der Fall für eine Zeitreihe wie Sicherheitspreise ist. Genau das Gegenteil ist wahr, es wird von den Praktizierenden gut erkannt, dass solche Preisreihen sehr häufig seriell korreliert sind160821132Das ist, jeder Preis wird in engem Zusammenhang mit seinem Vorfahren die meiste Zeit sein. Die Einstellung für die serielle Korrelation ist der Zweck, Standardabweichungen zu bewegen. Die Abweichungen vom gleitenden Durchschnitt verwenden. Aber die Möglichkeit bleibt von hoher Ordnung Preis Autokorrelation nicht berücksichtigt durch einfache Differenzierung aus dem gleitenden Durchschnitt. Aus solchen Gründen ist es unrichtig, davon auszugehen, dass der langfristige Prozentsatz der Daten, die in der Zukunft außerhalb der Bollinger Bands-Reihe beobachtet werden, immer auf einen bestimmten Betrag beschränkt wird. Anstatt etwa 95 der Daten innerhalb der Bands zu finden, wie es die Erwartung mit den Default-Parametern wäre, wenn die Daten normal verteilt wurden, haben Studien festgestellt, dass nur etwa 88 der Sicherheitspreise (85-90) innerhalb der Bands bleiben. 11 Für eine individuelle Sicherheit kann man immer Faktoren finden, für die bestimmte Prozentsätze der Daten für einen bestimmten Zeitraum von den Faktor-definierten Bändern enthalten sind. Praktiker können auch verwandte Maßnahmen wie die Keltner-Kanäle verwenden. Oder die verwandten Stoller-Mittelstreckenkanäle, die ihre Bandbreiten auf verschiedene Maßnahmen der Preisvolatilität, wie die Differenz zwischen täglich hohen und niedrigen Preisen, anstatt auf Standardabweichung basieren. Bollinger-Bands außerhalb der Finanzen Bearbeiten In einem Papier, das 2006 von der Society of Photo-Optical Engineers veröffentlicht wurde, präsentiert die neuartige Methode für die gemusterte Stoffinspektion mit Bollinger-Bands, Henry YT Ngan und Grantham KH Pang eine Methode zur Verwendung von Bollinger-Bands zur Erkennung von Defekten (Anomalien ) In gemusterten Stoffen. Aus der Zusammenfassung: In diesem Papier wurden das obere Band und das untere Band von Bollinger Bands, die für jede subtile Änderung der Eingangsdaten empfindlich sind, für die Verwendung der defekten Bereiche in gemustertem Gewebe entwickelt worden. 12 Die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation nutzt Bollinger-Bands, um die Unfallrate als Sicherheitsindikator zur Messung der Effizienz globaler Sicherheitsinitiativen zu messen. 13 160b und Bandbreite werden auch in dieser Analyse verwendet. Anmerkungen Bearbeiten Wenn der Durchschnitt, der bei der Berechnung von Bollinger Bands verwendet wird, von einem einfachen gleitenden Durchschnitt zu einem exponentiellen oder gewichteten gleitenden Durchschnitt geändert wird, muss er sowohl für die Berechnung des mittleren Bandes als auch für die Berechnung der Standardabweichung geändert werden. 2 Bollinger Bands verwenden die Populationsmethode zur Berechnung der Standardabweichung, also ist der richtige Divisor für die Sigmaberechnung n. Nicht n 16087221601. Referenzen Bearbeiten Skriptfehler Bollinger Auf Bollinger Bands 8211 Das Seminar, DVD I ISBN 978-0-9726111-0-7 1 Sekunde Absatz, Mittelspalte Technische Analyse: Die komplette Ressource für Finanzmarkttechniker von Charles D. Kirkpatrick und Julie R. Dahlquist Kapitel 14 5.0 5.1 Skriptfehler Skriptfehler Skriptfehler Skriptfehler Bollinger Band Trading John Devcic 05.11.07 Rachev Svetlozar T. Menn, Christian Fabozzi, Frank J. (2005), Fat Tailed und Skewed Asset Return Distributionen, Implikationen für Risikomanagement, Portfolioauswahl und Optionspreise, John Wiley, New York Skriptfehler 2 Optical Engineering, Band 45, Ausgabe 8 3 ICAO Methodik zur Unfallratenberechnung und Trends auf SKYBary Weiterlesen Bearbeiten Achelis, Steve. Technische Analyse von A bis Z (pp.16071821173). Irwin, 1995. ISBN 978-0-07-136348-8 Bollinger, John. Bollinger auf Bollinger Bands. McGraw Hill, 2002. ISBN 978-0-07-137368-5 Cahen, Philippe. Dynamische technische Analyse. Wiley, 2001. ISBN 978-0-471-89947-1 Kirkpatrick, Charles D. II Dahlquist, Julie R. Technische Analyse: Die komplette Ressource für Finanzmarkttechniker. FT Press, 2006. ISBN 0-13-153113-1 Murphy, John J. Technische Analyse der Finanzmärkte (pp.1602098211211). New York Institute of Finance, 1999. ISBN 0-7352-0066-1 Externe Links Edit Ad blocker Interferenz erkannt Wikia ist eine frei zu bedienende Website, die Geld aus Werbung macht. Wir haben eine modifizierte Erfahrung für Zuschauer mit Anzeigenblockern Wikia ist nicht zugänglich, wenn Sie weitere Änderungen vorgenommen haben. Entfernen Sie die benutzerdefinierte Anzeigenblocker-Regel (en) und die Seite wird wie erwartet geladen. Mit Bollinger Bands Bollinger Bands Part lll Der Zweck der Verwendung von Bollinger Bands Der Zweck von Bollinger Bands ist es, eine relative Definition von High und Low zu bieten. Durch die Definition sind die Preise am oberen Band hoch und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann bei der rigorosen Mustererkennung helfen und ist nützlich, um Preismaßnahmen mit der Aktion von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. Bei der Verwendung von Bollinger Bands ist es leicht zu sehen, dass sie aus einer Reihe von drei Kurven bestehen, die in Bezug auf die Wertpapierpreise gezogen werden. Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend, meist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das Oberband und das Unterband dient. Das Intervall zwischen dem oberen und dem unteren Band und dem mittleren Band wird durch die Flüchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden. Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Tipps für die Verwendung von Bollinger Bands (Regeln) John Bollinger sagt, dass einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, was andere Leute damit machen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Investoren Bollinger Bands benutzen, aber es ist wichtig, ein paar Regeln zu folgen, die als guter Anfangspunkt dienen werden. 1. Bollinger Bands bieten eine relative Definition von hoch und niedrig. 2. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preis-Aktion und Indikator zu vergleichen, um zu rigorosen Kauf - und Verkaufsentscheidungen zu kommen. 3. Angemessene Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenem Interesse, Inter-Market-Daten etc. abgeleitet werden. 4. Volatilität und Trend wurden bereits beim Bau von Bollinger Bands eingesetzt, so dass ihre Verwendung zur Bestätigung der Preisgestaltung nicht erfolgt empfohlen. 5. Die zur Bestätigung verwendeten Indikatoren dürfen nicht direkt miteinander verknüpft sein. Zwei Indikatoren aus derselben Kategorie erhöhen die Bestätigung nicht. Vermeiden Sie Co-Linearität. 6. Bollinger Bands können auch verwendet werden, um reine Preismuster wie M-Typ Tops und W-Typ Böden, Impulsverschiebungen etc. zu klären. 7. Preis kann und geht die obere Bollinger Band und die untere Bollinger Band hinunter . 8. Schließt außerhalb der Bollinger-Bänder können Fortsetzungssignale, keine Umkehrsignale - wie die Verwendung von Bollinger Bands in einigen sehr erfolgreichen Volatilitäts-Breakout-Systemen zeigt. 9. Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Mittelwerte und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Bandbreite sind genau das, Standardwerte. Die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Markierung erforderlich sind, können unterschiedlich sein. 10. Der durchschnittliche Einsatz sollte nicht der beste für Crossover sein. Vielmehr sollte es den Zwischenzeitstrend beschreiben. 11. Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen gleichzeitig von 2 bei 20 Perioden auf 2,1 in 50 Perioden erhöht werden. Ebenso, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1,9 bei 10 Perioden reduziert werden. 12. Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies liegt daran, dass ein einfacher gleitender Durchschnitt in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein wollen. 13. Sei vorsichtig, statistische Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichungsberechnung bei der Konstruktion der Bänder zu machen. Die Stichprobengröße in den meisten Deployments von Bollinger Bands ist für statistische Signifikanz zu klein und die beteiligten Distributionen sind selten normal. 14. Indikatoren können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellenwerte im Prozess eliminiert werden. 15. Schließlich sind Tags der Bands genau das, Tags nicht Signale. Ein Tag der oberen Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger Band ist NICHT in-and-of-sich ein Kaufsignal. Wirksamkeit der Verwendung von Bollinger-Bands Eine aktuelle Studie kam zu dem Schluss, dass die Verwendung von Bollinger-Bands-Handelsstrategien auf dem chinesischen Markt wirksam sein könnte: Schließlich finden wir signifikante positive Renditen auf Kaufgeschäfte, die durch die konträre Version der gleitenden durchschnittlichen Crossover-Regel, der Kanalausbruch, erzeugt werden Regel, und die Bollinger Band Handelsregel, nach Abrechnung von Transaktionskosten von 0,50 Prozent. Bild: Chinesischer Marktplatz Nauzer J. Balsara, Gary Chen und Lin Zheng Die chinesische Börse: Eine Untersuchung der zufälligen Walk-Modell und technische Handelsregeln. (In der Contrarian-Version heißt es, wenn die konventionelle Regel den Verkauf verlangt und umgekehrt.) Ein Papier von Rostan, Pierre, Thoret, Raymond und El moussadek, Abdeljalil ab 2008 bei SSRN nutzt Bollinger Bands bei der Prognose der Zinsstrukturkurve. In seiner 2006 Master-Studie studierte Oliver Douglas Williams an der University of Western Ontario Investoren mit Bollinger Bands und schlug vor, dass fundamentale Analyse der Schlüssel zur Einstellung von Bollinger Band-Parametern war, ein Prozess, den John Bollinger rational analysierte. Williams schloss: Allein, Bollinger Bands scheinen die außergewöhnlichen Ergebnisse nicht zu geben. Eine fundamentale Analyse ist erforderlich, um das am besten gleitende Durchschnittsfenster zu bestimmen, um dem Konjunkturzyklus des Assets gerecht zu werden. In Kombination mit anderen Techniken wie Fundamentalanalyse, mit Bollinger Bands können systematische Händler eine Methode zur Auswahl ihrer Kauf-und Verkaufspunkte geben. Unternehmen, wie Forbes, schlägt vor, dass die Verwendung von Bollinger Bands eine einfache und oftmals effektive Strategie ist, aber Stop-Loss-Aufträge sollten verwendet werden, um Verluste aus Marktdruck zu mindern. Sicherheitspreise haben keine statistische Verteilung, normal oder anderweitig bekannt, dass sie fette Schwänze haben, verglichen mit dem Normal. Die tatsächlich verwendete Stichprobengröße 20 ist zu klein für Schlussfolgerungen, die aus statistischen Techniken wie dem Central Limit Theorem abgeleitet werden, um zuverlässig zu sein. Solche Techniken erfordern in der Regel die Probe unabhängig und identisch verteilt, was nicht der Fall für eine Zeitreihe wie Sicherheitspreise ist. Aus diesen drei Hauptgründen ist es falsch anzunehmen, dass der Prozentsatz der Daten außerhalb der Bollinger Bands immer auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist. Also, anstatt zu finden, etwa 95 der Daten in den Bands, wie wäre die Erwartung mit den Standard-Parameter, wenn die Daten normal verteilt wurden, wird man in der Regel weniger, wie viel weniger ist eine Funktion der Sicherheits-Volatilität. Dies sind ein paar der großen Methoden für die Verwendung von Bollinger Bands. Ich bin nicht eins, um viele Indikatoren auf meinen Charts zu benutzen wegen des überladenen Gefühls, das ich bekomme. Ich halte Preis, Volumen und Bollinger Bands auf dem Chart. Halte es einfach. Wenn Sie die Notwendigkeit fügen, zusätzliche Indikatoren hinzuzufügen, um Ihre Analyse zu bestätigen, stellen Sie sicher, dass Sie es gründlich im Voraus testen, um irgendwelche Trades auf. Als einer der beliebtesten technischen Analysen Indikatoren, mit Bollinger Bands sind entscheidend für viele technisch orientierte Händler geworden. Durch die Erweiterung ihrer Funktionalität durch den Einsatz von Bollinger-Bandbändern können Händler mit diesem einfachen und eleganten Tool für die Trending - und Fading-Strategien ein höheres Maß an analytischer Raffinesse erreichen. Die Bottom Line Während jede Strategie hat ihre Nachteile, mit Bollinger Bands haben sich zu einem der nützlichsten und häufig verwendeten Tools in der Schaffung von extremen kurzfristigen Preisen in einer Sicherheit. Kaufen, wenn Aktienkurse unterhalb der unteren Bollinger-Band oft helfen Händler profitieren von überverkauften Bedingungen und profitieren, wenn der Aktienkurs bewegt sich in Richtung der Mitte Moving-Average-Linie. Erfolg ist einfach. Was ist richtig, der richtige Weg, zur richtigen Zeit. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren zukünftigen Wohlstand der einfache Weg. Werden Sie Mitglied von Stock Options Made Easy todayProfiting von einer konträren Anwendung von technischen Handelsregeln in der US-Börse Zitieren Sie diesen Artikel als: Balsara, N. Chen, J. Zheng, L. J Asset Manag (2009) 10: 97. doi : 10.1057jam.2008.44 Der Varianzverhältnis-Test deutet darauf hin, dass wir die zufällige Spur-Null-Hypothese für drei große US-Börsenindizes zwischen 1990 und 2007 nicht ablehnen können. Darüber hinaus finden wir, dass das Nave-Prognosemodell, das auf der zufälligen Walk-Annahme basiert, häufig genauer erzeugt Prognosen als die, die durch das autoregressive integrierte gleitende durchschnittliche Prognosemodell erzeugt wurden. Im Einklang mit diesem Ergebnis finden wir, dass die regelmäßige Anwendung von drei häufig verwendeten technischen Handelsregeln (die gleitende durchschnittliche Crossover-Regel, die Channel-Breakout-Regel und die Bollinger-Band-Breakout-Regel) die Buy-and-Hold-Strategie zwischen 1990 und 2007 unterlegen , Beobachten wir signifikante positive Erträge aus Handelsgeschäften, die durch die gegenteilige Fassung dieser drei technischen Handelsregeln entstanden sind, auch nach Berücksichtigung von 0,5 Prozent Transaktionskosten für alle Geschäfte. Zufällige Spaziergang Vorhersage Aktienkurse technische Handelsregeln contrarian Handel Referenzen Alexander, S. S. (1961) Preisbewegungen in spekulativen Märkten: Trends oder zufällige Spaziergänge. 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